Jedną z zasad, na których od lat opieram swoją pracę systemową, jest KISS — Keep It Simple, Stupid. To akronim znany od kilkudziesięciu lat w inżynierii i projektowaniu, ale w tradingu ma szczególnie ostre zęby. Nauczyło mnie tego 30 lat pracy z rynkiem — i im dłużej na nim jestem, tym mocniej się z tą zasadą utożsamiam.
Dlaczego akurat prostota? Można by się spodziewać, że im bardziej skomplikowana strategia, tym większa jej przewaga. Bardziej wyrafinowany filtr, dodatkowy warunek, jeszcze jedna średnia dla potwierdzenia — brzmi rozsądnie, prawda? W praktyce jest dokładnie odwrotnie.
Po pierwsze — czas. Nadmierne komplikowanie strategii wydłuża czas jej budowy, testowania i wdrożenia. Każdy dodatkowy element to nie jest tylko jedna nowa zmienna. To jest cała siatka interakcji z pozostałymi elementami systemu. Zamiast tygodni nad prostą strategią, spędzasz miesiące nad złożoną. A czas w tradingu to jest zasób, którego nikt nie odda.
Po drugie — i to jest największe zagrożenie — przeoptymalizowanie. Im więcej parametrów w systemie, tym większa szansa, że dopasujesz go idealnie do historycznych danych, a nie do rynku. Rezultat: świetny backtest, katastrofa na live.
Wyobraź sobie prosty system złożony z czterech elementów:
- kup instrument A,
- gdy przetnie średnią B,
- ustaw stop loss na poziomie C,
- take profit na poziomie D.
Wygląda banalnie. Ale to już cztery poziomy optymalizacji: wybór instrumentu, wybór typu i długości średniej, wielkość stop lossa, wielkość take profitu. Cztery zmienne, które można dopasowywać. A to jest strategia, która brzmi jak „nic tam nie ma".
Popatrz teraz, jak łatwo to wybucha. Bierzesz 10 różnych średnich, od okresu 25 do 250. Do tego 10 różnych rynków do testów. 10 różnych poziomów stop lossa. 10 różnych poziomów take profitu. I nagle masz dziesięć tysięcy kombinacji do przetestowania. Któraś z nich na pewno pokaże piękny wynik na danych historycznych. Ale to trochę jak schemat zepsutego zegara — nawet jak jest popsuty, dwa razy na dobę pokazuje właściwy czas. Że ten konkretny zestaw parametrów wypadł dobrze na historii, nie oznacza, że zna przyszłość. Oznacza tylko, że trafił.
Teraz dołóż do tego filtr trendowy. Filtr wolumenowy. Warunek na godzinę otwarcia sesji. Dodatkową średnią dla potwierdzenia. Nagle nie masz czterech poziomów optymalizacji, tylko osiem albo dziesięć. Nie dziesięć tysięcy kombinacji, tylko dziesiątki milionów. I gwarancja, że któraś z nich wypadnie „genialnie" — bez żadnego związku z tym, czy strategia ma trwały edge.
Dlatego moja praktyczna zasada brzmi tak: buduj rzeczy proste — oparte na jednym pomyśle i maksymalnie jednym filtrze. Jeśli podstawowy pomysł ma trwały edge, to ten jeden element sam będzie się bronił. Nie potrzebuje kolejnych podpórek. A jeśli nie ma trwałego edge — to dokładanie filtrów i tak go nie stworzy. Tylko zaciemni obraz i zbuduje iluzję, że coś działa.
Prostota nie jest cnotą estetyczną. Jest cnotą operacyjną. To jest różnica między systemem, który przetrwa dziesięć lat na live, a takim, który świetnie wyglądał w backteście i przetrwał trzy miesiące na realnym rachunku.
Keep it simple, stupid.
Zwłaszcza gdy chodzi o pieniądze.